Prof. Dr. Matthias Wolf

Dr. rer. nat.

Campus Südstadt
Claudiusstraße 1
50678 Köln
Postanschrift

Sprechstunden

Sprechstunde für Studierende

nach Vereinbarung

Finanzielles und aktuarielles Risikomanagement
Link zur Forschungsstelle FaRis
Asset-Liability Management für Lebensversicherungen und Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge

Möglichkeiten zur Berücksichtigung einer Going Concern Reserve unter IFRS 17
mit A. Jantzen und C. Rheinbay, 2024, Hg.: DAV Journal
Analyse des Rentenpakets II: Trotz Kapitaldeckung einseitige Belastung jüngerer Generationen
mit C. Arentz, 2024, Hg.: Forschung am ivwKöln, Band 4/2024
Berücksichtigung des Volatility Adjustments im Asset-Liability-Management unter Solvency II
mit J-P. Schmidt und D. Will, 2019, Hg.: Der Aktuar, 2019, 3: 162–167
Angemessenheit der Standardformel im Rahmen des Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)
2017, Hg.: Ergebnispapier der DAV AG
Capital efficient products in the European life insurance market
mit M.Ehlscheid, 2016, Hg.: Research Paper, Milliman
Expected Profit included in Future Premiums (EPIFP)
2015, Hg.: Ergebnispapier der DAV AG
Zinsanstieg kein existenzielles Risiko für Lebensversicherer
2015, Hg.: Research Paper, Milliman
ORSA: Angemessenheit der Standardformel in der Lebensversicherung - Case Study
mit M.Ehlscheid, 2015, Hg.: Fachartikel in ”Der Aktuar”
Risikomindernde Wirkung der Überschussbeteiligung auf Gruppenebene unter Solvency II
Hg.: Ergebnispapier der DAV AG

2017 bis 2022	DEVK-Versicherungen Leiter quantitatives Risikomanagement
2015 bis 2017	Milliman GmbH Senior Manager aktuarielle Beratung
2014-2015	PwC Manager aktuarielle Beartung
2010-2014	KPMG Aktuarieller Berater