Prof. Dr. Benedikt Funke

Journalbeiträge

• Der Besitz von LV-Produkten in Deutschland: eine Analyse mittels ML-Methoden und XAI-Ansätzen
  mit L. Kunze, DAV Journal (3), 194-203, 2024
  
• Modelle zur Quantifizierung des Klimawandels
  mit K.J. Schröter, DAV Journal (2), 86-99, 2024
  
• Wer besitzt eine private Krankenzusatzversicherung? Eine Analyse mit Machine-Learning-Methoden
  mit S. Hatzesberger und L. Kunze, DAV Journal (1), 27-34, 2024
  
• Semiparametric and multiplicative bias correction techniques for second-order discrete kernels
  mit N. Zougab und S. Adjabi, erscheint in Communications in Statistics - Theory and Methods, 2024+
  
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• Density derivative estimation using asymmetric kernels
  mit M. Hirukawa, Journal of Nonparametric Statistics, Vol. 36, No.4, 994-1017, 2024
  
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• A resimulation framework for event loss tables based on clustering
  mit H. Roering, European Actuarial Journal, Vol. 13, 755-774, 2023
  
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• Optimale Rückversicherung im Kontext der wert- und risikoorientierten Steuerung
  mit L. Kunze, Der Aktuar, 1, 9-16, 2023
  
• Discrete Multivariate Associated Kernel Estimators using two Multiplicative Bias Correction Methods
  mit L. Harfouche, N. Zougab und S. Adjabi, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2022, 51(2): 404-420
  
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• Asymptotic properties of the two one-sided t-tests – new insights and the Schuirmann-constant
  mit C. Palmes, T. Bluhmki und E. Bluhmki, The International Journal of Biostatistics, 2021
  
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• Bias Correction for Local Linear Regression Estimation using Asymmetric Kernels via the Skewing Method
  mit M. Hirukawa, Econometrics and Statistics, 2021, 20: 109-130
  
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• Testtheoretische Hilfsmittel zur Validierung der Großschadengrenze bei der Modellierung des Prämienrisikos in stochastischen Unternehmensmodellen von Schaden-/Unfallversicherern
  mit M. Thevißen, Der Aktuar, 2020, 1: 19-27
  
• Nonparametric Estimation and Testing on Discontinuity of Positive Supported Densities: A Kernel Truncation Approach
  mit M. Hirukawa, Econometrics and Statistics, 2019, 9: 156-170
  
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• Adaptive Nonparametric Drift Estimation of an Integrated Jump Diffusion Process
  mit E. Schmisser, ESAIM: Probability and Statistics, 2018, 22: 236-260
  
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• Multiplicative Bias Correction for Discrete Kernels
  mit L. Harfouche, N. Zougab und S. Adjabi, Statistical Methods and Applications, 2018, 27: 253-276
  
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• Nonparametric Low-Frequency Lévy Copula Estimation in a General Framework
  mit C. Palmes und B. S. Hosseini, Journal of Nonparametric Statistics, 2018, 30(3): 523-555
  
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• A Note on Estimating Cumulative Distribution Functions by the Use of Convolution Power Kernels
  mit C. Palmes, Statistics & Probability Letters, 2017, 121:90-98
  
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• Nonparametric Density Estimation for Multivariate Bounded Data using two non-negative Multiplicative Bias Correction Methods
  mit R. Kawka, Computational Statistics and Data Analysis, 2015, 92: 148-162
  
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Monographie

• Risikomanagement im Versicherungsunternehmen
  mit T. Rohlfs, 2022, Hg.: Verlag Versicherungswirtschaft
  
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• Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV)
  
• Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM)
  
• Hochschullehrerbund (hlb)
  
• Arbeitsgruppe "Klimawandel - Aktuarielle Implikationen in der Schadenversicherung" der DAV
  
• Pool "Projekte" des Ausschusses Actuarial Data Science der DAV
  

Gutachtertätigkeiten für Journal of Nonparametric Statistics und Expert Systems with Applications