Prof. Dr. Benedikt Funke

Dipl.-Math., Aktuar DAV
Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Institut für Versicherungswesen (ivwKoeln)

Prof. Dr. Benedikt Funke

Campus Südstadt
Claudiusstraße 1
50678 Köln
Postanschrift


  • Telefon+49 221-8275-5357

Funktionen

  • Professor für Risikomanagement
  • Leitung der Forschungsstelle Finanzielles & aktuarielles Risikomanagement (FaRis)

Lehrgebiete

  • Finanzielles und betriebliches Risikomanagement
  • Statistik und Data Science

Forschungsgebiete

  • Statistische Methoden für aktuarielle Fragestellungen
  • Schaden- und Unfallversicherung

Journalbeiträge

  • Density derivative estimation using asymmetric kernels
    mit M. Hirukawa, Journal of Nonparametric Statistics, 2024+
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  • A resimulation framework for event loss tables based on clustering
    mit H. Roering, European Actuarial Journal, Vol. 13, 755-774, 2023
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  • Optimale Rückversicherung im Kontext der wert- und risikoorientierten Steuerung
    mit L. Kunze, Der Aktuar, 1, 9-16, 2023
  • Discrete Multivariate Associated Kernel Estimators using two Multiplicative Bias Correction Methods
    mit L. Harfouche, N. Zougab und S. Adjabi, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2022, 51(2): 404-420
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  • Asymptotic properties of the two one-sided t-tests – new insights and the Schuirmann-constant
    mit C. Palmes, T. Bluhmki und E. Bluhmki, The International Journal of Biostatistics, 2021
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  • Bias Correction for Local Linear Regression Estimation using Asymmetric Kernels via the Skewing Method
    mit M. Hirukawa, Econometrics and Statistics, 2021, 20: 109-130
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  • Testtheoretische Hilfsmittel zur Validierung der Großschadengrenze bei der Modellierung des Prämienrisikos in stochastischen Unternehmensmodellen von Schaden-/Unfallversicherern
    mit M. Thevißen, Der Aktuar, 2020, 1: 19-27
  • Nonparametric Estimation and Testing on Discontinuity of Positive Supported Densities: A Kernel Truncation Approach
    mit M. Hirukawa, Econometrics and Statistics, 2019, 9: 156-170
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  • Adaptive Nonparametric Drift Estimation of an Integrated Jump Diffusion Process
    mit E. Schmisser, ESAIM: Probability and Statistics, 2018, 22: 236-260
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  • Multiplicative Bias Correction for Discrete Kernels
    mit L. Harfouche, N. Zougab und S. Adjabi, Statistical Methods and Applications, 2018, 27: 253-276
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  • Nonparametric Low-Frequency Lévy Copula Estimation in a General Framework
    mit C. Palmes und B. S. Hosseini, Journal of Nonparametric Statistics, 2018, 30(3): 523-555
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  • A Note on Estimating Cumulative Distribution Functions by the Use of Convolution Power Kernels
    mit C. Palmes, Statistics & Probability Letters, 2017, 121:90-98
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  • Nonparametric Density Estimation for Multivariate Bounded Data using two non-negative Multiplicative Bias Correction Methods
    mit R. Kawka, Computational Statistics and Data Analysis, 2015, 92: 148-162
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Monographie

  • Risikomanagement im Versicherungsunternehmen
    mit T. Rohlfs, 2022, Hg.: Verlag Versicherungswirtschaft
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  • Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV)
  • Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM)
  • Hochschullehrerbund (hlb)
  • Arbeitsgruppe "Klimawandel - Aktuarielle Implikationen in der Schadenversicherung" der DAV
  • Pool "Projekte" des Ausschusses Actuarial Data Science der DAV
seit 2022 TH Köln
Professor für Risikomanagement an der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften am Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
2020 bis 2021 Oliver Wyman
Senior Manager in der aktuariellen Unternehmensberatung
2016 bis 2019 Fachhochschule Aachen
Lehrbeauftragter am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
2015 bis 2019 Provinzial Rheinland Versicherung
Aktuar im Risikomanagement
2020 Deutsche Aktuarvereinigung e.V.
Aktuar DAV
2015 Technische Universität Dortmund
Promotion zum Dr. rer. nat. in Mathematik
2011 Universität zu Köln
Diplom in Mathematik

Gutachtertätigkeiten für Journal of Nonparametric Statistics und Expert Systems with Applications


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