Prof. Dr. Benedikt Funke
Dipl.-Math., Aktuar DAV
Campus Südstadt
Claudiusstraße 1
50678 Köln
Mailing address
+49 221-8275-5357
benedikt.funke@th-koeln.de
Publications
-
Nonparametric estimation of splicing points in skewed cost distributions: a kernel-based approachhttps://doi.org/10.1080/10485252.2025.2505639
mit M. Hirukawa, erscheint in Journal of Nonparametric Statistics, 2025+
-
On uniform consistency of nonparametric estimators smoothed by the gamma kernelhttps://link.springer.com/article/10.1007/s10463-024-00923-8?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=nonoa_20250217&utm_content=10.1007%2Fs10463-024-00923-8
mit M. Hirukawa, erscheint in Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2025+
-
Der Besitz von LV-Produkten in Deutschland: eine Analyse mittels ML-Methoden und XAI-Ansätzen
mit L. Kunze, DAV Journal (3), 194-203, 2024
-
Modelle zur Quantifizierung des Klimawandels
mit K.J. Schröter, DAV Journal (2), 86-99, 2024
-
Wer besitzt eine private Krankenzusatzversicherung? Eine Analyse mit Machine-Learning-Methoden
mit S. Hatzesberger und L. Kunze, DAV Journal (1), 27-34, 2024
-
Semiparametric and multiplicative bias correction techniques for second-order discrete kernelshttps://doi.org/10.1080/03610926.2024.2348078
mit N. Zougab und S. Adjabi, erscheint in Communications in Statistics - Theory and Methods, 54(6), 1667-1675, 2024
-
Density derivative estimation using asymmetric kernelshttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10485252.2023.2291430
mit M. Hirukawa, Journal of Nonparametric Statistics, Vol. 36, No.4, 994-1017, 2024
-
A resimulation framework for event loss tables based on clusteringhttps://link.springer.com/article/10.1007/s13385-022-00338-w
mit H. Roering, European Actuarial Journal, Vol. 13, 755-774, 2023
-
Optimale Rückversicherung im Kontext der wert- und risikoorientierten Steuerung
mit L. Kunze, Der Aktuar, 1, 9-16, 2023
-
Discrete Multivariate Associated Kernel Estimators using two Multiplicative Bias Correction Methodshttps://doi.org/10.1080/03610918.2019.1653912
mit L. Harfouche, N. Zougab und S. Adjabi, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 51(2): 404-420, 2022
-
Asymptotic properties of the two one-sided t-tests – new insights and the Schuirmann-constanthttps://doi.org/10.1515/ijb-2020-0057
mit C. Palmes, T. Bluhmki und E. Bluhmki, The International Journal of Biostatistics, 2021
-
Bias Correction for Local Linear Regression Estimation using Asymmetric Kernels via the Skewing Methodhttps://doi.org/10.1016/j.ecosta.2020.01.004
mit M. Hirukawa, Econometrics and Statistics, 20: 109-130, 2021
-
Testtheoretische Hilfsmittel zur Validierung der Großschadengrenze bei der Modellierung des Prämienrisikos in stochastischen Unternehmensmodellen von Schaden-/Unfallversicherern
mit M. Thevißen, Der Aktuar, 2020, 1: 19-27
-
Nonparametric Estimation and Testing on Discontinuity of Positive Supported Densities: A Kernel Truncation Approachhttps://doi.org/10.1016/j.ecosta.2017.07.006
mit M. Hirukawa, Econometrics and Statistics, 2019, 9: 156-170
-
Adaptive Nonparametric Drift Estimation of an Integrated Jump Diffusion Processhttps://doi.org/10.1051/ps/2018005
mit E. Schmisser, ESAIM: Probability and Statistics, 2018, 22: 236-260
-
Multiplicative Bias Correction for Discrete Kernelshttps://doi.org/10.1007/s10260-017-0395-x
mit L. Harfouche, N. Zougab und S. Adjabi, Statistical Methods and Applications, 2018, 27: 253-276
-
Nonparametric Low-Frequency Lévy Copula Estimation in a General Frameworkhttps://doi.org/10.1080/10485252.2018.1474215
mit C. Palmes und B. S. Hosseini, Journal of Nonparametric Statistics, 2018, 30(3): 523-555
-
A Note on Estimating Cumulative Distribution Functions by the Use of Convolution Power Kernelshttps://doi.org/10.1016/j.spl.2016.10.004
mit C. Palmes, Statistics & Probability Letters, 2017, 121:90-98
-
Nonparametric Density Estimation for Multivariate Bounded Data using two non-negative Multiplicative Bias Correction Methodshttps://doi.org/10.1016/j.csda.2015.07.006
mit R. Kawka, Computational Statistics and Data Analysis, 2015, 92: 148-162
-
Risikomanagement im Versicherungsunternehmenhttps://www.fachmedien.de/vvw/risikomanagment-im-versicherungsunternehmen
mit T. Rohlfs, 2022, Publisher: Verlag Versicherungswirtschaft