Diese Seite auf Deutsch ansehen

Prof. Dr. Benedikt Funke

Dipl.-Math., Aktuar DAV
Faculty of Business, Economics and Law

Institute for Insurance Studies

Prof. Dr. Benedikt Funke

Campus Südstadt
Claudiusstraße 1
50678 Köln
Mailing address


  • Phone: +49 221-8275-5357
  • Wer besitzt eine private Krankenzusatzversicherung? Eine Analyse mit Machine-Learning-Methoden
    mit S. Hatzesberger und L. Kunze, DAV Journal (1), 27-34, 2024
  • Density derivative estimation using asymmetric kernels
    mit M. Hirukawa, Journal of Nonparametric Statistics, 2024+
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10485252.2023.2291430
  • A resimulation framework for event loss tables based on clustering
    mit H. Roering, European Actuarial Journal, Vol. 13, 755-774, 2023
    https://link.springer.com/article/10.1007/s13385-022-00338-w
  • Optimale Rückversicherung im Kontext der wert- und risikoorientierten Steuerung
    mit L. Kunze, Der Aktuar, 1, 9-16, 2023
  • Discrete Multivariate Associated Kernel Estimators using two Multiplicative Bias Correction Methods
    mit L. Harfouche, N. Zougab und S. Adjabi, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2022, 51(2): 404-420
    https://doi.org/10.1080/03610918.2019.1653912
  • Asymptotic properties of the two one-sided t-tests – new insights and the Schuirmann-constant
    mit C. Palmes, T. Bluhmki und E. Bluhmki, The International Journal of Biostatistics, 2021
    https://doi.org/10.1515/ijb-2020-0057
  • Bias Correction for Local Linear Regression Estimation using Asymmetric Kernels via the Skewing Method
    mit M. Hirukawa, Econometrics and Statistics, 2021, 20: 109-130
    https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2020.01.004
  • Testtheoretische Hilfsmittel zur Validierung der Großschadengrenze bei der Modellierung des Prämienrisikos in stochastischen Unternehmensmodellen von Schaden-/Unfallversicherern
    mit M. Thevißen, Der Aktuar, 2020, 1: 19-27
  • Nonparametric Estimation and Testing on Discontinuity of Positive Supported Densities: A Kernel Truncation Approach
    mit M. Hirukawa, Econometrics and Statistics, 2019, 9: 156-170
    https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2017.07.006
  • Adaptive Nonparametric Drift Estimation of an Integrated Jump Diffusion Process
    mit E. Schmisser, ESAIM: Probability and Statistics, 2018, 22: 236-260
    https://doi.org/10.1051/ps/2018005
  • Multiplicative Bias Correction for Discrete Kernels
    mit L. Harfouche, N. Zougab und S. Adjabi, Statistical Methods and Applications, 2018, 27: 253-276
    https://doi.org/10.1007/s10260-017-0395-x
  • Nonparametric Low-Frequency Lévy Copula Estimation in a General Framework
    mit C. Palmes und B. S. Hosseini, Journal of Nonparametric Statistics, 2018, 30(3): 523-555
    https://doi.org/10.1080/10485252.2018.1474215
  • A Note on Estimating Cumulative Distribution Functions by the Use of Convolution Power Kernels
    mit C. Palmes, Statistics & Probability Letters, 2017, 121:90-98
    https://doi.org/10.1016/j.spl.2016.10.004
  • Nonparametric Density Estimation for Multivariate Bounded Data using two non-negative Multiplicative Bias Correction Methods
    mit R. Kawka, Computational Statistics and Data Analysis, 2015, 92: 148-162
    https://doi.org/10.1016/j.csda.2015.07.006
  • Risikomanagement im Versicherungsunternehmen
    mit T. Rohlfs, 2022, Publisher: Verlag Versicherungswirtschaft
    https://www.fachmedien.de/vvw/risikomanagment-im-versicherungsunternehmen

Up
M
M