Nachgefragt bei Prof. Dr. Benedikt Funke

Studium
Mathematik und Geographie mit den Schwerpunkten Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik an der Universität zu Köln

Promotion
„Nonparametric Kernel Based Coeffi cient Estimation in Diffusion Models“ an der Technischen Universität Dortmund

Berufliche Stationen (Auszug)
- Senior Manager im Bereich Actuarial Services bei Oliver Wyman, Düsseldorf
- Lehrbeauftragter am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Aachen
- Aktuar im Risikomanagement bei der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik und Analysis der Technischen Universität Dortmund

Als Kind begann meine Leidenschaft für Fußball und Tischtennis. Zur Freude meiner Eltern habe ich die Statistiken sämtlicher Fußballbundesliga-Spiele auf Tonband gesprochen und so archiviert – dass das Internet diese Arbeit später hinfällig machte, konnte ich da noch nicht ahnen.

Das Beste an meinem Studium war die Freiheit, sich Zeit zu nehmen, um selbstbestimmt den Themen nachgehen zu können, die interessant waren und mich begeistert haben. Weiterhin sind in dieser Zeit Freundschaften entstanden, die seither Bestand haben – trotz räumlicher oder fachlicher Distanz.

Die KI im Risikomanagement zählt zu den Top-Themen der digitalen Wirtschaft und wird für Unternehmen immer mehr in den Fokus rücken. Inwiefern die Verwendung von KI-Methoden dann auch operative Relevanz für das Risikomanagement hat, hängt von der Akzeptanz und von dem meist noch aufzubauenden Know-how der Risikomanagerinnen und -manager ab.

Mein fachliches Steckenpferd ist das finanzielle und aktuarielle Risikomanagement von Versicherungsunternehmen. Risiken können von Versicherungsunternehmen naturgemäß nicht völlig vermieden, wohl aber durch ein angemessenes Risikomanagement beherrschbar(er) gemacht werden. Für mich steht hierbei die stochastische Modellierung dieser Risiken im Vordergrund, welche eine angemessene Bewertung ermöglicht und somit als Grundlage für strategische Entscheidungen dient.

Ich möchte einen Schwerpunkt setzen auf Methoden des modernen Risikomanagements. Hierbei stehen neben dem Management klassischer Risiken aus Versicherungstechnik und Kapitalanlagen auch die Integration neuer Risikoindikatoren im Themenfeld der Verwendung von KI, aber auch der nicht nur gesellschaftlich immer weiter in den Vordergrund rückenden ESG-Kriterien im Vordergrund.

Ich würde gerne herausfinden, ob ich meine persönliche Begeisterung für die von mir vertretenen Fächer auch auf die Studierenden übertragen kann.

Wenn ich mal nichts zu tun habe, versuche ich Kraft zu tanken, um den Verpflichtungen als zweifacher Familienvater und als Professor gerecht werden zu können (dass ich mal nichts zu tun habe, kommt allerdings naturgemäß eher selten vor …).

Das letzte gute Buch, das ich gelesen habe: Fermats letzter Satz von Simon Singh. In dem Buch geht es um die Geschichte hinter dem Beweis des großen Satzes von Fermat durch Sir Andrew Wiles in den 1990er Jahren. Die Gültigkeit des von Fermat aufgestellten Satzes war zuvor von Mathematiker*innen nur vermutet worden und konnte über mehrere Jahrhunderte hinweg nicht bewiesen werden. Eine absolute Leseempfehlung – auch für Nicht-Mathematiker*innen!