Prof. Dr. Ralf Knobloch

Campus Südstadt
Claudiusstraße 1
50678 Köln
Raum 220 Postanschrift

Sprechstunden

Nach vorheriger Vereinbarung

Campus Südstadt, Claudiusstr. 1, Raum 220

Aggregation in einem Risikoportfolio mit Abhängigkeitsstruktur
Forschung am ivwKöln, Band 2/2024
Ein Portfolio von inhomogenen Markov-Ketten mit Abhängigkeitsstruktur
Forschung am ivwKöln, Band 2/2022
Die quantitative Risikobewertung bei einem Portfolio von dichotomen Risiken mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes
Forschung am ivwKöln, Band 2/2021
Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette
Forschung am ivwKöln, Band 4/2020
Die Pfade einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette - Fallbeispiele aus der betrieblichen Altersversorgung
Forschung am ivwKöln, Band 4/2018
Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette - Eine Verallgemeinerung des linearen Ansatzes
Forschung am ivwKöln, Band 7/2017
Bewertete inhomogene Markov-Ketten – Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle
Forschung am ivwKöln, Band 4/2016
Momente und charakteristische Funktion des Barwerts einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette Anwendung bei risikobehafteten Zahlungsströmen
Forschung am ivwKöln, Band 5/2015
Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette
Forschung am ivwKöln, Band 6/2013

Vorkurs in Wirtschaftsmathematik
Arrenberg/Kiy/Knobloch/Lange, 2021, De Gruyter Oldenbourg, 6. Auflage

Forschungsstelle finanzielles und aktuarielles Risikomanagement (FaRis)
Deutsche Aktuarvereinigung (DAV)
Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM)
Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS)