Prof. Dr. Ralf Knobloch

Ausgewählte Artikel

• Ein Portfolio von inhomogenen Markov-Ketten mit Abhängigkeitsstruktur
  Forschung am ivwKöln, Band 2/2022
  
• Die quantitative Risikobewertung bei einem Portfolio von dichotomen Risiken mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes
  Forschung am ivwKöln, Band 2/2021
  
• Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette
  Forschung am ivwKöln, Band 4/2020
  
• Die Pfade einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette - Fallbeispiele aus der betrieblichen Altersversorgung
  Forschung am ivwKöln, Band 4/2018
  
• Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette - Eine Verallgemeinerung des linearen Ansatzes
  Forschung am ivwKöln, Band 7/2017
  
• Bewertete inhomogene Markov-Ketten – Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle
  Forschung am ivwKöln, Band 4/2016
  
• Momente und charakteristische Funktion des Barwerts einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette Anwendung bei risikobehafteten Zahlungsströmen
  Forschung am ivwKöln, Band 5/2015
  
• Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette
  Forschung am ivwKöln, Band 6/2013
  

Lehrbuch

• Vorkurs in Wirtschaftsmathematik
  Arrenberg/Kiy/Knobloch/Lange, 2021, De Gruyter Oldenbourg, 6. Auflage
  

• Forschungsstelle finanzielles und aktuarielles Risikomanagement (FaRis)
  
• Deutsche Aktuarvereinigung (DAV)
  
• Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM)
  
• Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS)