Prof. Dr. Ralf Knobloch

Prof. Dr. Ralf Knobloch

Campus Südstadt
Claudiusstraße 1
50678 Köln
Raum 220 Postanschrift


  • Telefon+49 221-8275-3425

Sprechstunden

Nach vorheriger Vereinbarung

Campus Südstadt, Claudiusstr. 1, Raum 220

Lehrgebiete

  • Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathematik, Statistik)
  • Risikomanagement

Forschungsgebiete

  • Quantitatives Risikomanagement
  • Pensionsversicherungsmathematik
  • Markov-Ketten

Ausgewählte Artikel

  • Die quantitative Risikobewertung bei einem Portfolio von dichotomen Risiken mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes
    Forschung am ivwKöln, Band 2/2021
  • Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette
    Forschung am ivwKöln, Band 4/2020
  • Die Pfade einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette - Fallbeispiele aus der betrieblichen Altersversorgung
    Forschung am ivwKöln, Band 4/2018
  • Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette - Eine Verallgemeinerung des linearen Ansatzes
    Forschung am ivwKöln, Band 7/2017
  • Bewertete inhomogene Markov-Ketten – Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle
    Forschung am ivwKöln, Band 4/2016
  • Momente und charakteristische Funktion des Barwerts einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette Anwendung bei risikobehafteten Zahlungsströmen
    Forschung am ivwKöln, Band 5/2015
  • Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette
    Forschung am ivwKöln, Band 6/2013

Lehrbuch

  • Vorkurs in Wirtschaftsmathematik
    Arrenberg/Kiy/Knobloch/Lange, 2017, De Gruyter Oldenbourg, 5. Auflage, München
  • Forschungsstelle finanzielles und aktuarielles Risikomanagement (FaRis)
  • Deutsche Aktuarvereinigung (DAV)
  • Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM)
  • Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS)
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