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Gauss-Preis für Prof. Dr. Oskar Goecke

Theorie des kollektiven Sparens für die Altersvorsorge: Dr. Oskar Goecke, Professor für Versicherungsmathematik und Kapitalmarkttheorie am Institut für Versicherungswesen (IVW) ist mit dem Gauss-Preis 2013 ausgezeichnet worden.

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird von der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) verliehen.

Prof. Dr. Oskar Goecke erhält den Gauss-Preis für seine wissenschaftliche Arbeit „Pension Saving Schemes with Return Smoothing Mechanism“. Darin entwickelt er ein Modell für kollektive Sparprozesse, die den Sparern einen hohen Anteil an rentablen – und somit notwendigerweise risikobehafteten – Kapitalanlagen, wie z. B. Aktien erlauben. Kennzeichnend für kollektive Sparprozesse ist eine gemeinschaftliche Reserve, die es ermöglicht, extreme Verluste an den Aktienmärkten auszugleichen. Diese Reserve erlaubt einen Risikoausgleich zwischen den Sparergenerationen. Goeckes Modell beschreibt dabei Regeln, wie die Kapitalanlagen anzulegen sind und der Risikoausgleich gesteuert werden muss.

„Unmittelbar umsetzbar ist das Kollektivspar-Modell in der betrieblichen Altersversorgung; hier sind lediglich geringe Änderungen bei den Bilanzierungsvorschriften erforderlich“, stellt Professor Goecke fest. Auch für die private Altersvorsorge, z. B. die Riester-Rente, könnte das kollektive Sparmodell viele Vorteile für die Sparer bringen, „dann müsste aber der Gesetzgeber einige grundlegende Reformen durchführen“, so Prof. Goecke

Der GAUSS-Preis wird jährlich gemeinsam von DGVFM und DAV ausgeschrieben und soll eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen. Mit dem Preis werden Versicherungs- und Finanzmathematiker gefördert, die sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft befassen.

Prof. Dr. Oskar Goecke ist stellvertretender Direktor des IVW und Mitglied der Forschungsstelle FaRis (Forschungsstelle aktuarielle Modelle & Methoden im Risikomanagement). FaRis versteht sich als anwendungsorientiertes Bindeglied zwischen mathematischer Forschung und wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen. Am 13. Juni findet das 6. FaRis & DAV Symposium statt zum Thema „Katastrophenmodellierung – Naturkatastrophen, Man Made Risiken, Epidemien und mehr“. Das Symposium ist eine gemeinsame Veranstaltung des Instituts für Versicherungswesen (IVW Köln) und der Deutschen Aktuarvereinigung e.V.(DAV).

5. Mai 2014

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