Publikationsreihe "Forschung am ivwKöln"
Im Rahmen der Publikationsreihe "Forschung am ivwKöln" (ISSN: 2192-8479) stehen Online-Publikationen der Forschungsstelle FaRis bzw. von FaRis-Mitgliedern für andere Forschungsstellen zum Download zur Verfügung.
Die Veröffentlichungen der Online-Publikationsreihe "Forschung am ivwKöln" werden üblicherweise auch über Cologne Open Science (Publikationsserver der TH Köln) veröffentlicht. Die Publikationen werden hierdurch über nationale und internationale Bibliothekskataloge, Suchmaschinen sowie andere Nachweisinstrumente erschlossen.
2016
- Goecke, Oskar (2016): Collective Defined Contribution Plans – Backtesting based on German capital market data 1955 - 2015, Nr. 5
- Knobloch, Ralf (2016): Bewertete inhomogene Markov-Ketten - Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle, Forschung am IVW Köln, Nr. 4
2015
- Goecke (Hrsg.):Kapitalanlagerisiken: Economic Scenario Generator und Liquiditätsmanagement. Proceedings zum 8. FaRis & DAV Symposium am 12. Juni 2015 in Köln, Nr. 11
- Heep-Altiner, Rohlfs: Standardformel und weitere Anwendungen am Bsp. des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG" -Teil 2, Nr. 10
- Goecke: Asset Liability Management in einem selbstfinanzierenden Pensionsfonds, Nr. 9
- Strobel (Hrsg.): Management des Langlebigkeitsrisikos. Proceedings zum 7. FaRis & DAV Symposium am 5.12.2014 in Köln, Nr. 8
- Heep-Altiner, Rohlfs: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG‘‘, Nr. 6
- Knobloch: Momente und charakteristische Funktion des Barwerts einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette. Anwendung bei risikobehafteten Zahlungsströmen, Nr. 5
- Heep-Altiner, Rohlfs, Beier: Erneuerbare Energien und ALM eines Versicherungsunternehmens, Nr. 4
- Dolgov: Calibration of Heston's stochastic volatility model to an empirical density using a genetic algorithm, Nr. 3
- Heep-Altiner, Berg: Mikroökonomisches Produktionsmodell für Versicherungen, Nr. 2
2014
- Knobloch: Zahlungsströme mit zinsunabhängigem Barwert, Nr. 9
- Heep-Altiner, Münchow, Scuzzarello: Ausgleichsrechnungen mit Gauß Markow Modellen am Beispiel eines fiktiven Stornobestandes, Nr. 8
- Heep-Altiner, Berg (beide Hrsg.): Katastrophenmodellierung - Naturkatastrophen, Man Made Risiken, Epidemien und mehr. Proceedings zum 6. FaRis & DAV Symposium am 13.06.2014 in Köln, Nr. 6
- Goecke (Hrsg.): Modell und Wirklichkeit. Proceedings zum 5. FaRis & DAV Symposium am 6. Dezember 2013 in Köln, Nr. 5
- Heep-Altiner, Hoos, Krahforst: Fair Value Bewertung von zedierten Reserven, Nr. 4
- Heep-Altiner, Hoos: Vereinfachter Nat Cat Modellierungsansatz zur Rückversicherungsoptimierung, Nr. 3
2013
- Heep-Altiner: Verlustabsorbierung durch latente Steuern nach Solvency II in der Schadenversicherung, Nr. 11
- Knobloch (Hrsg.): Risikomanagement in der betrieblichen Altersversorgung. Proceedings zum 4. FaRis & DAV-Symposium am 14. Juni 2013, Nr. 9
- Strobel (Hrsg.): Rechnungsgrundlagen und Prämien in der Personen- und Schadenversicherung - Aktuelle Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen. Proceedings zum 3. FaRis & DAV Symposium am 7. Dezember 2012, Nr. 8
- Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich - Backtesting, Nr. 7
- Knobloch: Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette, Nr. 6
- Heep-Altiner et al. (Hrsg.): Value-Based-Management in Non-Life Insurance, Nr. 5
- Heep-Altiner: Vereinfachtes Formelwerk für den MCEV ohne Renewals in der Schadenversicherung, Nr. 4
2012
- Goecke (Hrsg.): Alternative Zinsgarantien in der Lebensversicherung. Proceedings zum 2. FaRis & DAV-Symposiums am 1. Juni 2012, Nr. 11
- Knobloch: Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten bei unterjährlicher Zahlweise, Nr. 6
- Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich - Simulationsrechnungen, Nr. 5
- Heep-Altiner, Krause: Der Embedded Value im Vergleich zum ökonomischen Kapital in der Schadenversicherung, Nr. 3
- Heep-Altiner, Berg (Hrsg.): Der MCEV in der Lebens- und Schadenversicherung - geeignet für die Unternehmenssteuerung oder nicht? Proceedings zum 1. FaRis & DAV-Symposium am 02.12.2011 in Köln, Nr. 2
2011
- Reimers-Rawcliffe: Eine Darstellung von Rückversicherungsprogrammen mit Anwendung auf den Kompressionseffekt, Nr.5
- Knobloch: Ein Konzept zur Berechnung von einfachen Barwerten in der betrieblichen Altersversorgung mithilfe einer Markov-Kette, Nr. 4
- Knobloch: Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten, Nr. 3
- Heep-Altiner: Performanceoptimierung des (Brutto) Neugeschäfts in der Schadenversicherung, Nr. 2
- Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich, Nr. 1